Выборочные методы решения задач стохастического программирования с вероятностными критериями

Рассматривается подход к решению задач стохастического программирования, основанный на оптимизации выборочной оценки критериальной функции задачи. Для задач стохастического программирования с критериальными функциями в форме вероятности и квантили устанавливаются достаточные условиях сходимости выборочных аппроксимаций как по значению критериальной функции, так и по стратегии оптимизации. Приводятся утверждения о скорости сходимости решений аппроксимирующих задач к точному решению задачи. Для некоторых классов двухэтапных и двухуровневых задач полученные аппроксимирующие задачи сводятся к смешанным целочисленным задачам математического программирования. Предлагаются алгоритмы решения исходной задачи, основанные на последовательном решении аппроксимирующих задач.