Точные асимптотики вероятностных распределений и функциональных интегралов: Метод Лапласа

В докладе будут изложены результаты о точных асимптотиках больших, умеренных и малых уклонений для гауссовских мер и интегралов, а также для распределений сумм независимых случайных элементов со значениями в банаховом пространстве и распределений времен пребывания марковских процессов. Будут рассмотрены примеры для функционалов типа супремум, $L^p$-функционалов и процессов типа винеровского.