| RUS ENG |
| Полная версия |
|
|
|
| СЕМИНАРЫ |
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
|
|||
|
|
|||
|
Методы снижения дисперсии для алгоритмов MCMC Самсонов Сергей |
|||
|
Аннотация: В докладе рассматриваются методы снижения дисперсии для алгоритмов Монте-Карло и MCMC. Анализируются подходы, основанные на использовании контрольных переменных и минимизации эмпирической спектральной дисперсии, и мартингальных разложениях. Обсуждаются задачи теории аппроксимации и оценивания избыточного риска. Доклад основан на совместных работах с Д. Беломестным, Л. Иосипой, Э. Мулином и А. Наумовым. |
|||