RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
16 апреля 2021 г. 18:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)


Распределения функционалов от локального времени броуновского движения с разрывным сносом

А. Н. Бородин

Аннотация: Рассматривается диффузия с кусочно постоянным сносом и коэффициентом диффузии 1. Назовем этот процесс броуновским движением с разрывным сносом. При равных постоянных эта диффузия включает в себе броуновское движение с линейным сносом, а при постоянных с противоположным знаком она превращается в броуновское движение с переменным сносом. Нас интересуют результат, позволяющий вычислять распределения интегральных функционалов по пространственной переменной от локального времени броуновского движения с разрывным сносом. Вычислен явный вид распределения супремума локального времени броуновского движения с разрывным сносом по пространственной переменной.


© МИАН, 2024