Кусочно-детерминированные процессы

В докладе будет дано систематическое введение в теорию кусочно-детерминированных случайных процессов с чередующимися состояниями. Будут описаны распределения таких процессов и их предельное поведение при различном масштабировании. Также будет представлена модель, основанная на дважды стохастическом телеграфном процессе с двойной скачковой компонентой, когда интенсивности переключений зависят от внешних (средовых) факторов. Планируется сделать общий обзор результатов, изложенных в монографии N.Ratanov, A.D.Kolesnik. Telegraph Processes and Option Pricing. 2d Ed, Springer, 2022
Интернет подключение см. на сайте семинара: http://iitp.ru/ru/userpages/74/285.htm