Семинары: С. Е. Никитин, Энергетически эффективная аппроксимация винеровского процесса при односторонних ограничениях

СЕМИНАРЫ


Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 22 сентября 2023 г. 18:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)

Энергетически эффективная аппроксимация винеровского процесса при односторонних ограничениях С. Е. Никитин
Аннотация: Рассматривается энергетически эффективная аппроксимация винеровского процесса при односторонних ограничениях. Показано, что с вероятностью единица на больших интервалах времени минимально необходимая для аппроксимации энергия логарифмически зависит от длины интервала. Построена адаптивная стратегия аппроксимации, оптимальная в классе диффузионных стратегий, также дающая логарифмический порядок расхода энергии.