Аннотация:
В докладе планируется рассказать, каким образом можно охарактеризовать перечисленные в заголовке случайные процессы через их значения в моменты, являющиеся независимой выборкой $n$ равномерно распределенных на $[0,1]$ случайных величин, при различных $n$. Параллельно будет показано, как в броуновское движение можно вложить случайное блуждание с знакочередующимися экспоненциально распределенными приращениями. Доклад в основном следует статье Питмана “Brownian motion, bridge, excursion and meander characetrized by sampling at independent uniform times”, опубликованной в Electronic Journal of Probability в 1999 году.
|
