Выбор значимых факторов, влияющих на изучаемый случайный отклик

Рассматриваются широко применяемые субоптимальные алгоритмы выбора значимых (в определенном смысле) факторов, основанные на понятиях теории информации. Показано, что они необязательно идентифицируют с большой вероятностью набор факторов, влияющих на изучаемый случайный отклик. Для этого обобщается пример Бугаты и Дротара (2020). При этом демонстрируется, что тот же вывод сохраняется и в ситуации, когда точные значения функционалов, используемых в процедуре идентификации, неизвестны, а вместо них берутся должные статистические оценки. Также обсуждаются некоторые другие методы, не вовлекающие информацию взаимодействия для изучаемой стохастической модели.