Экскурсионный процесс броуновского движения

В докладе будет рассмотрен экскурсионный процесс броуновского движения как пуассоновский точечный процесс. Будет дано описание характеристической меры этого процесса и обсуждены некоторые ее применения. Доклад основан на книге Д. Ревюза и М. Йора «Continuous martingales and Brownian motion.