| RUS ENG |
| Полная версия |
|
|
|
| СЕМИНАРЫ |
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
|
|||
|
|
|||
|
Преобразование меры для диффузий с разрывным сносом А. Н. Бородин |
|||
|
Аннотация: Рассматривается преобразование меры, подобное преобразованию Гирсанова, для диффузионного процесса с разрывным сносом. Можно выделить разрывную компоненту в виде ступенчатой функции и получить преобразование, переводящее меру исходного диффузионного процесса в меру диффузионного процесса с непрерывным сносом. В качестве примера приложения общего результата рассматривается процесс Орнштейна–Уленбека с разрывным сносом. |
|||