Семинары: Е. С. Паламарчук, О неэргодических критериях оптимальности для линейных стохастических систем управления с переменными коэффициентами

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 6 ноября 2024 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24

О неэргодических критериях оптимальности для линейных стохастических систем управления с переменными коэффициентами Е. С. Паламарчук^ab ^a Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, г. Москва ^b Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва
Аннотация: Доклад посвящен исследованию поведения линейных стохастических систем управления, коэффициенты которых зависят от времени. Для нахождения оптимальных стратегий при стремлении горизонта планирования к бесконечности предлагается использовать так называемые неэргодические критерии оптимальности, обобщающие известные критерии долговременных средних. В качестве примеров классов систем управления рассматриваются системы с переменной матрицей диффузии и системы с дисконтированием в целевом функционале. Также в докладе обсуждаются вопросы скорости сходимости для неэргодических критериев.