Прямые и обратные стохастические уравнения и вязкостные решения сильно нелинейных систем параболических уравнений

В докладе будут рассмотрены различные подходы к построению случайных процессов, ассоциированных с решением задачи Коши для некоторых классов полностью нелинейных параболических уравнений и систем. В терминах этих процессов будут получены и исследованы вязкостные решения этой задачи.
При построении случайных процессов будут использованы как прямые стохастические дифференциальные уравнения, так и сильно связанные системы прямых и обратных стохастических дифференциальных уравнений.