Аннотация:
Будет рассмотрена задача предсказания будущих элементов последовательности исходов по уже известной части этой последовательности. Природа источника, порождающего последовательность, может быть полностью неизвестна предсказателю. В других случаях, используются минимальные предположения о классе таких источников. Алгоритмы, предсказания которых сходятся к истинным значениям исходов в таких условиях, называются универсальными.
Во второй части будет рассмотрена проблема построения универсальных предсказаний с использованием экспертных стратегий. Наблюдая результаты прогнозов множества экспертных стратегий, универсальный алгоритм вычисляет свои прогнозы, которые ведут к потерям не большим чем потери наилучшего эксперта. Будет рассмотрен агрегирующий алгоритм Вовка, а также его приложения. Частный случай этого алгоритма – алгоритм Ковера для построения универсального портфеля акций.
Здесь, как и в первой части, не используются никакие стохастические предположения о природе источника, генерирующего последовательность исходов.
