Аннотация:
В докладе будут обсуждаться различные типы стохастических
дифференциальных уравнений, так называемые прямые и обратные СДУ, а
также СДУ, описывающие обращенные по времени марковские процессы.
Будет продемонстрирована связь решений этих СДУ с различными типами
решений нелинейных параболических уравнений и систем. В частности,
на этом пути будут построены классические и вязкостные решения, а
также обобщенные решения задачи Коши для нелинейных параболических
уравнений и систем, понимаемые в смысле справедливости
соответствующих интегральных тождеств.
|
