|
СЕМИНАРЫ |
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
|
|||
|
Максимальное неравенство для косого броуновского движения М. В. Житлухин |
|||
Аннотация: Известно, что для стандартного броуновского движения $$ E \max_{s\le\tau}|B_s|\le\sqrt{2 E\tau}, \qquad E[\max_{s\le\tau}B_s-\min_{s\le\tau}B_s]\le\sqrt{3E\tau}, $$ где Мы обобщим эти неравенства на случай косого броуновского движения, а именно на случай процесса $$ X_t^{\alpha}=B_t+(2\alpha-1)L_t^0(X^{\alpha}), \qquad \alpha\in[0,1], $$ где Будет доказано, что выполняется неравенство $$ E[\max_{s\le\tau}X_s^{\alpha}-\min_{s\le\tau}X_s^{\alpha}]\le\sqrt{K_{\alpha}E\tau}, $$ и будет найдено явное выражение для величины |