|
СЕМИНАРЫ |
Семинар Лаборатории Чебышёва «Теория вероятностей»
|
|||
|
Предельные теоремы для повторяющихся игр с неполной информацией Федор Сандомирский Санкт-Петербургский государственный университет |
|||
Аннотация: Пусть \begin{equation} \label{eqn} \psi_N(z)=\max_{X\in M(z)}\mathbb{E}\left(\sum_{n=0}^{N-1}|X_{n+1}-X_n|\right). \end{equation} Эта величина является исторически первым примером мартингальных оптимизационных задач, возникающих при анализе повторяющихся игр большой продолжительности с неполной информацией у одного из игроков. В докладе мы поясним связь максимальной вариации с повторяющимися играми (необходимые определения из теории игр будут даны) и двумя способами найдем асимптотику
[1] De Meyer B. The maximal variation of a bounded martingale and the central limit theorem// CORE Discussion Paper. 1996. No 96035 [2] Mertens J.-F., Zamir S. The maximal variation of a bounded martingale // Israel Journal of Mathematics. 1977. Vol.27. P.252-276. |