Матрично-значные корреляционные меры и тесты независимости

Предлагается новое понятие – матричная корреляция, обобщающее на многомерный случай классический коэффициент корреляции. Далее на его основе вводятся многомерные версии хорошо известных ранговых коэффициентов корреляций Спирмена, Кендэлла и знаковой квадрантной корреляции; с их помощью строятся тесты независимости двух многомерных признаков. Изучаются статистические свойства предложенных тестовых статистик. Проводится сравнение с классическими процедурами.