Аннотация:
Доклад посвящен решению задачи об оптимальной остановке процесса относительно его абсолютного максимума. Задачи такого типа возникают при поиске цены русского опциона, а также исследовании инвестиционных стратегий, в частности, "покупай и держи". Будет дан краткий обзор имеющихся результатов и представлено исследование, обобщающее их на случай произвольной стационарной диффузии, а также произвольной функции, оценивающей расстояние до максимума. В частности, показано, что в случае конечного временного горизонта задачу со свободной границей удаётся решить с использованием теорем, используемых в эконометрике.
|
