|
СЕМИНАРЫ |
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
|
|||
|
Об оптимальности правила «Buy-and-Hold» А. Н. Ширяев |
|||
Аннотация: Пусть В докладе представлены результаты относительно отыскания оптимального момента остановки (момента продажи акции) в задаче $$ \sup_{\tau\in\mathcal{M}_T} E v\biggl(\frac{P_{\tau}}{M_T}\biggr), $$ где Рассматривается также задача, в которой параметр |