Влияние шума наблюдений на эффект ложной связи между осцилляторами при оценивании по временны́м рядам

Практика выявления структуры связей между элементами сложных систем по экспериментальным записям их колебаний (временным рядам) методом причинности по Винеру–Грейнджеру обнаружила ряд проблем, мешающих получению достоверных результатов. В частности, наличие шума наблюдений может привести к “эффекту ложной связи” – получению вывода о взаимной связи двух элементов, реально связанных однонаправленно. Проведен количественный анализ этого явления и даны рекомендации для снижения его вероятности. Показано, что эффект проявляется, как правило, лишь при сильных шумах, сопоставимых с уровнем наблюдаемых колебаний, но отмечены и более редкие ситуации, в которых он имеет место при значительно меньших шумах.