Условно-гауссовские случайные процессы

Изучается класс негауссовских случайных процессов $(\theta_t,\xi_t,0\leqslant t\leqslant T)$, заданных с помощью нелинейных стохастических дифференциальных уравнений Ито, обладающих тем свойством, что условные конечномерные распределения процесса $(\theta_s,s\leqslant t)$ при условии $(\xi_s,s\leqslant t)$ являются с вероятностью 1 гауссовскими. Этот факт позволяет получить эффективные результаты в задачах статистики случайных процессов, в частности, нелинейное обобщение задачи фильтрации Калмана–Бьюси.