Аннотация:
Изучается адаптивный алгоритм оценивания функции волатильности. Метод
оценивания использует идеи непараметрической статистики. В частности,
предполагается, что функция волатильности принадлежит к классу дифференцируемых
функций с ограниченной старшей производной. Предлагаемый
адаптивный алгоритм имеет структуру фильтра Калмана и обеспечивает ту
же асимптотику относительно объема выборки $n\to\infty$, хорошо известную из
статистических выводов. Процедура его адаптивной настройки эффективнее,
чем для GARCH.
УДК:
621.391.1:519.2
Поступила в редакцию: 03.09.2004 После переработки: 24.02.2005