Последовательное оценивание параметров и фильтрация случайных процессов

Рассмотрены задачи усеченного последовательного оценивания постоянных и переменных случайных параметров в байесовской постановке. Приведены условия, при которых (неасимптотически) оптимальной процедурой оценивания является непоследовательная процедура. Найдена оптимальная процедура последовательного оценивания параметра экспоненциального распределения.