Адаптивная фильтрация случайного сигнала в гауссовском белом шуме

Рассматривается задача оценки бесконечномерного вектора $\theta$ по его наблюдениям в гауссовском белом шуме. При условии, что компоненты вектора имеют гауссовское априорное распределение, зависящее от неизвестного параметра $\beta$, найдена адаптивная по отношению к $\beta$ оценка. Предложенный метод оценивания основывается на эмпирическом байесовском подходе.