Об обнаружении разладки в линейной стохастической системе по зашумленным наблюдениям

Рассматривается задача обнаружения момента скачка параметров многомерного случайного процесса с дискретным временем, описываемого стохастическим разностным уравнением. Предполагается, что наблюдению доступна часть компонент процесса. Предлагается последовательная процедура обнаружения разладки. Получены формулы для характеристик процедуры: среднего времени между ложными тревогами и среднего времени запаздывания в обнаружении разладки; установлено асимптотическое соотношение между ними.