О вычислении спектров стационарных случайных процессов по выборкам большого объема

Приводятся результаты обширного численного эксперимента по вычислению спектральной плотности стационарного случайного процесса (и ее производных) по выборкам большого объема. Для построения оценок спектральной плотности использовались как неотрицательные, так и знакопеременные весовые функции. Во всех случаях знакопеременные весовые функции (весовые функции высших порядков) обеспечивали существенное уменьшение ошибки оценивания. Аналогичные результаты получены и при оценивании производных спектральной плотности. Применение весовых функций высших порядков приводило здесь к многократному уменьшению ошибки оценивания.