Оптимальная фильтрация в случае косвенного наблюдения диффузионного процесса с запаздывающим аргументом

Рассмотрена задача оценивания непрерывного марковского процесса в случае, когда наблюдаемый процесс зависит как от оцениваемого процесса, так и его запаздывающей копии. Получены стохастические уравнения относительно апостериорных вероятностей. Рассмотрен случай гауссовских апостериорных вероятностей и приведены уравнения для оценок и апостериорных дисперсий.