О выборе спектрального окна при оценке спектра гауссовского стационарного случайного процесса

Исследуются оценки спектральной плотности гауссовского стационарного случайного процесса с дискретным временем. Найдены весовые функции оценок (спектральные окна), позволяющие при заданных предположениях относительно степени гладкости оцениваемой спектральной плотности минимизировать средний квадрат ошибки оценивания (или оценку сверху для него).