Пространственно-временная нелинейная фильтрация для пуассоновских случайных полей

Рассматривается задача оценки диффузионного процесса $\mathbf x_t$ по результатам наблюдений пуассоновского случайного поля $N(t,\xi)$, параметр которого (функция интенсивности) зависит от процесса $\mathbf x_t$. На основе результатов Б. И. Григелиониса [11] получено стохастическое уравнение для плотности вероятности процесса $\mathbf x_t$; в гауссовском приближении выведены уравнения для оценки ${\mathbf x}^{\widehat{}}_t$ и матрицы ковариаций $\mathbf D_t$; рассмотрены два примера.