Об асимптотическом описании вероятностной модели разладки дискретного марковского процесса с двумя состояниями

Для ступенчатой вариации параметров дискретного марковского процесса с двумя состояниями получено асимптотическое представление для отношения правдоподобия. Его использование в задаче совместного обнаружения разладки и оценивания момента времени ее появления проиллюстрировано на примере.