О предельных распределениях момента первого достижения высокого уровня

Описывается простой метод нахождения предельного распределения момента первого достижения высокого уровня случайной последовательностью (или случайным процессом). Этот метод сводит рассматриваемую задачу к хорошо изученному вопросу нахождения распределения исследуемой случайной последовательности (процесса) в определенный фиксированный момент. Это позволяет рассматривать не только традиционные суммы независимых случайных величин, но также суммы зависимых случайных величин. В качестве примеров рассматриваются суммы независимых случайных величин с устойчивыми предельными законами распределения, последовательная проверка гипотез и задачи первого достижения высокого уровня гауссовскими процессами с сильно зависимыми значениями.