Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных

В минимаксной постановке рассматривается задача о двуруком бандите с нормально распределенными доходами, имеющими априори неизвестные математические ожидания и дисперсии. Такая постановка естественно возникает при оптимизации групповой обработки данных, если для обработки есть два альтернативных метода с различными априори неизвестными эффективностями. В процессе управления требуется определить более эффективный метод и обеспечить его преимущественное применение. С использованием основной теоремы теории игр минимаксные стратегия и риск ищутся как байесовские, соответствующие наихудшему априорному распределению. Для их вычисления получено рекуррентное интегро-разностное уравнение. Установлено, что групповая обработка практически не приводит к увеличению минимаксного риска, если число групп достаточно велико.