Применение методов сжатия данных для непараметрического оценивания характеристик случайных процессов с дискретным временем

Рассматриваются случайные процессы с дискретным временем, порождающие элементы либо из некоторого конечного множества (алфавита), либо из отрезка действительной прямой. Исследуются задачи оценки предельных (или стационарных) вероятностей и плотностей распределения, а также классификации и прогнозирования. Показано, что для решения этих задач можно использовать методы универсального кодирования (или “сжатия данных”).