Параметрическая фильтрация: оптимальный синтез на нелинейном динамическом многообразии

Исследуется задача оптимальной параметрической фильтрации для широкого класса нелинейных стохастических систем. Большое внимание уделяется обоснованию формируемых моделей наблюдения и оценивания, поскольку процесс получения уравнений, определяющих оптимальный в среднеквадратическом смысле фильтр, напрямую зависит именно от рационального выбора этих моделей. Получены условия, при которых исходная задача оптимальной фильтрации равносильна двойственной задаче оптимального управления. Синтез оптимального фильтра сопровождается анализом свойств решений найденных уравнений фильтрации.