О некоторых процедурах интерполяции частично наблюдаемого марковского процесса

Процедура оптимальной в среднеквадратичном смысле интерполяции марковского процесса с двумя состояниями, наблюдаемого в гауссовском белом шуме интенсивности $\sigma^2$ получена в [1]. В работе изучено асимптотическое поведение риска наилучших в среднеквадратичном смысле и в смысле вероятностей ошибки оценок интерполяции при $\sigma\to 0$. Построены также упрощенные процедуры интерполяции и показано, что их асимптотическая эффективность при $\sigma\to 0$ равна соответственно 0,924 для среднеквадратичного риска и 0,926 для вероятности ошибки.