Разрывы цен акций фондового рынка: классификация и свойства

Рассмотрен эффект “разрыва цены” котировок акций в начале торговой сессии на фондовой бирже. Дана классификация разрывов, рассмотрены их основные свойства и предложено математическое описание. Приведен пример анализа разрывов цен котировок акций Газпрома при торговле ими на площадке фондовой биржи “Российская торговая система” за выбранный период.