П. В. Сараев, Ю. Е. Сяглова, “Повышение эффективности валютного хеджирования на основе результатов нейроструктурного прогнозирования”, Пробл. управл., 2013, выпуск 6,страницы 48

Управление в социально-экономических системах

Повышение эффективности валютного хеджирования на основе результатов нейроструктурного прогнозирования

П. В. Сараев^a, Ю. Е. Сяглова^b

^a Липецкий госудаpственный технический унивеpситет
^b ООО "НЛМК – информационные технологии", г. Липецк

Аннотация: Дан анализ эффективности применения результатов нейроструктурного прогнозирования временных рядов (курсов валют) в процессе хеджирования валютных рисков с применением производных финансовых инструментов. Описан разработанный программный продукт. Рассмотрена методика расчетов по исследованию эффективности применения нейроструктурных прогнозов. Приведены результаты вычислительных экспериментов.

Ключевые слова: нейроструктурное моделирование, прогнозирование, временные ряды, хеджирование, валютные риски.

УДК: 004.8