О. В. Зверев, В. М. Хаметов, “Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование”, Пробл. управл., 2014, выпуск 6,страницы 31

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Управление в социально-экономических системах

Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование

О. В. Зверев, В. М. Хаметов

Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики, г. Москва

Аннотация: Рассмотрено решение задачи расчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Обоснована методика расчета европейского опциона с квантильным критерием относительно любой меры из класса эквивалентных. Приведен иллюстрирующий пример.

Ключевые слова: европейский опцион, квантильное хеджирование, суперхеджирующий портфель, неполный рынок, опциональное разложение.

УДК: 519.2