Сегментация и хэширование временных рядов в задачах прогнозирования на фондовом рынке

Предложено каждому анализируемому временному ряду цены торгуемого на бирже актива (ВР-Ц) поставить в соответствие временной ряд хэш-кодов (ВР-ХК), которые для каждого элемента ВР-Ц будут показывать рост или падение цены. Отмечено, что в данном случае хэш-коды представляют собой целые числа, и их последовательность позволяет выделить в динамике изменения цены биржевого актива одинаковые (типовые) группы членов ряда ВР-Ц. Описаны процедуры преобразования исходного временного ряда и определения соответствующих хэш-кодов. Сформулированы основные свойства последовательности хэш-кодов. Предложена методика анализа траектории и прогнозирования цены биржевого актива по данным сегментации и хэширования.