Стохастическая дифференциальная геометрия

Рассматриваются случайные процессы в бесконечномерных гильбертовых пространствах и гладких гильбертовых многообразиях, описываемые стохастическими уравнениями Ито. Исследуются свойства гладкости переходных вероятностей таких процессов. При помощи формул интегрирования по частям по гауссовой мере доказывается существование логарифмической производной переходной вероятности. На этом пути описывается конструкция квазиинвариантных мер на бесконечномерных группах Ли.
Библ. 29 назв.