Задачи оптимального управления на бесконечном интервале времени в экономике

Настоящая работа посвящена развитию теории оптимального управления для одного класса задач на бесконечном интервале времени, возникающих в экономике при исследовании динамических моделей оптимального распределения ресурсов. Задачи данного класса характеризуются фиксированным начальным состоянием, отсутствием каких-либо ограничений на поведение допустимых траекторий на бесконечности и специальным видом интегрального функционала, задаваемого несобственным интегралом с дисконтированием. Основное внимание уделяется развитию метода “конечно-временных” аппроксимаций и его применению к получению наиболее полных вариантов принципа максимума Понтрягина для таких задач. Получены условия, гарантирующие нормальность задачи и выполнение “стандартных” условий трансверсальности на бесконечности. В качестве содержательного примера рассмотрена одна новая двухсекторная модель оптимального экономического роста со случайным скачком цен.
Библиография: 53 названия.