Методы условно-оптимальной фильтрации и экстраполяции в наблюдаемых неявных стохастических системах

Статья посвящена развитию методов условно-оптимальной фильтрации (УОФ) и условно-оптимальной экстраполяции (УОЭ) по В. С. Пугачёву на случай неявных непрерывных и дискретных стохастических систем (СтС), приводимых к явным. Дан обзор работ по субоптимальной фильтрации (СОФ) и УОФ для непрерывных и дискретных СтС, не разрешенных относительно производных (разностей) (НРОП). Представлены математические модели неявных непрерывных и дискретных гауссовских и негауссовских СтС, приводимых к явным. Для приведенных неявных СтС в условиях, когда наблюдения не оказывают влияния на объект наблюдения и описываются явными уравнениями, разрешенными относительно производных (разностей), получены уравнения базовых методов УОФ и УОЭ. Обсуждены три примера, представлены выводы и направления дальнейших исследований.