Методы нормальной условно-оптимальной фильтрации для наблюдаемых неявных стохастических систем

Рассмотрены методы синтеза нелинейных нормальных условно-оптимальных фильтров (НУОФ) по среднеквадратичному критерию (т. е. в смысле В. С. Пугачёва) для обработки информации во взаимосвязанных наблюдаемых непрерывных и дискретных гауссовских и негауссовских неявных стохастических систем (СтС), приводимых к явным. Представлены уравнения наблюдаемых непрерывных и дискретных явных и неявных гауссовских и негауссовских СтС, методы приведения неявных гладких и разрывных СтС к явным. Для взаимосвязанных неявных объектовых и явных систем наблюдения разработаны методы синтеза НУОФ, основанные на решении методом нормальной аппроксимации (МНА) совместных приведенных уравнений объекта, системы наблюдения и уравнений линейных и нелинейных условно-оптимальных фильтров (УОФ) для гауссовских и негауссовских СтС. В качестве дискретных неявных СтС, приводимых к дискретным, рассмотрены нелинейные регрессионные и авторегрессионные уравнения. Предложены обобщения методов синтеза УОФ для сложных неявных непрерывных и дискретных СтС.