RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирские электронные математические известия // Архив

Сиб. электрон. матем. изв., 2021, том 18, выпуск 1, страницы 9–26 (Mi semr1343)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Теория вероятностей и математическая статистика

Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу

А. И. Саханенкоa, В. И. Вахтельb, Е. И. Прокопенкоa, А. Д. Шелеповаc

a Sobolev Institute of Mathematics, 4, Acad. Koptyug ave., Novosibirsk, 630090, Russia
b Universität Augsburg, Institut für Mathematik, Augsburg, 86135, Germany
c Novosibirsk State University, 1, Pirogova str., Novosibirsk, 630090, Russia

Аннотация: We consider a compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump size has zero mean and finite variance, whereas the renewal-time has a moment of order greater than $3/2$. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time $T$ which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for ordinary random walks obtained earlier by Denisov D., Sakhanenko A. and Wachtel V. in Ann. Probab., 2018.

Ключевые слова: compound renewal process, continuous time random walk, boundary crossing problems, moving boundaries, exit times.

УДК: 519.21

MSC: 60F17

Поступила 20 ноября 2020 г., опубликована 12 января 2021 г.

DOI: 10.33048/semi.2021.18.002



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024