RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирские электронные математические известия // Архив

Сиб. электрон. матем. изв., 2021, том 18, выпуск 2, страницы 1667–1688 (Mi semr1468)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Теория вероятностей и математическая статистика

Об асимптотике вероятности невыхода неоднородного обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу

А. Д. Шелеповаa, А. И. Саханенкоb

a Novosibirsk State University, 1, Pirogova str., Novosibirsk, 630090, Russia
b Sobolev Institute of Mathematics, 4, Acad. Koptyug ave., Novosibirsk, 630090, Russia

Аннотация: We consider a non-homogeneous compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump sizes have zero means and finite variances, whereas the renewal-times has moments of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time $T$ which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for homogeneous compound renewal process, due to A. Sakhanenko, V. Wachtel, E. Prokopenko, A. Shelepova (2021).

Ключевые слова: compound renewal process, continuous time random walk, non-homogeneous process, boundary crossing problems, moving boundaries, exit times.

УДК: 519.21

MSC: 60F17

Поступила 28 октября 2021 г., опубликована 24 декабря 2021 г.

DOI: 10.33048/semi.2021.18.127



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024