В. И. Лотов, В. Р. Ходжибаев, “Неравенства для среднего значения момента первого выхода из полосы для процесса Леви”, Сиб. электрон. матем. изв., 2022, том 19, выпуск 2,страницы 852

Теория вероятностей и математическая статистика

Неравенства для среднего значения момента первого выхода из полосы для процесса Леви

В. И. Лотов^ab, В. Р. Ходжибаев^cd

^a Sobolev Institute of Mathematics, pr. Koptyuga, 4, 630090, Novosibirsk, Russia
^b Novosibirsk State University, Pirogova str., 1, 630090, Novosibirsk, Russia
^c Institute of Mathematics Uzbekistan Akademy of Sciences, Universitetskaya str., 46, 100174, Tashkent, Uzbekistan
^d Namangan Engineering - construction Institute, Islam Karimov str., 12, 160103, Namangan, Uzbekistan

Аннотация: We study first exit time from a strip for a homogeneous stochastic process with independent increments (the Levy process). Two-sided inequalities are found for the average of this exit time under various conditions on the process.

Ключевые слова: stochastic Levy process, first exit time, boundary crossing problem, ruin probability.

УДК: 519.21

MSC: 60G50

Поступила 25 июля 2022 г., опубликована 11 ноября 2022 г.

DOI: 10.33048/semi.2022.19.071