RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирские электронные математические известия // Архив

Сиб. электрон. матем. изв., 2014, том 11, страницы 185–199 (Mi semr479)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Теория вероятностей и математическая статистика

Интегралы Ито и Хицуды–Скорохода в бесконечномерном случае

М. А. Альшанский

Уральский федеральный университет, ул. Мира, 19, 620002, Екатеринбург, Россия

Аннотация: The criterion of adaptedness of a Hilbert space valued stochastic process to the filtration generated by a cylindrical Wiener process is obtained in terms of the S-transform. The criterion is then used to establish the connection between the Itô integral with respect to a cylindrical Wiener process and the Hitsuda–Skhorohod integral in the space of Hilbert space valued stochastic distributions.

Ключевые слова: Itô integral, Hitsuda–Skorohod integral, cylindrical Wiener process, S-transform.

УДК: 519.21

MSC: 46F25, 60H05, 60H40

Поступила 19 сентября 2013 г., опубликована 2 марта 2014 г.



© МИАН, 2024