В. Е. Мосягин, Н. А. Швемлер, “Распределение момента максимума разности двух пуассоновских процессов с отрицательным линейным сносом”, Сиб. электрон. матем. изв., 2016, том 13,страницы 1229

Эта публикация цитируется в 8 статьях

Теория вероятностей и математическая статистика

Распределение момента максимума разности двух пуассоновских процессов с отрицательным линейным сносом

В. Е. Мосягин, Н. А. Швемлер

Tyumen State University, Volodarskogo str., 6, 625003, Tyumen, Russia

Аннотация: We are considering the combination of two Poisson processes with linear drift on the whole real line in the case when negative middle drift is fulfilled. We find the distribution function for the moment of attaining the maximum for this process. As well known from monograph of Ibragimov and Khasminskii this distribution function is the limit for the distributions of normalized maximum likelihood estimators for the only discontinuous point of a density.

Ключевые слова: Poisson process with linear drift, stochastic process with negative middle drift, probability functions of the functionals of the stochastic processes.

УДК: 519.213

MSC: 60G51

Поступила 22 октября 2016 г., опубликована 16 декабря 2016 г.

DOI: 10.17377/semi.2016.13.096