RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Sequential Analysis. Design Methods & Applications // Архив

Sequential Anal., 2013, том 32, выпуск 3, страницы 288–296 (Mi seqan2)

Эта публикация цитируется в 15 статьях

Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion

U. Çetina, A. Novikovb, A. N. Shiryaevc

a The London School of Economics, London, UK
b University of Technology, Sydney, Australia
c Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia

Аннотация: We solve explicitly a Bayesian sequential estimation problem for the drift parameter $\mu$ of a fractional Brownian motion under the assumptions that a prior density of $\mu$ is Gaussian and that a penalty function is quadratic or Dirac-delta. The optimal stopping time for this case is deterministic.

MSC: 62L12, 62F15, 60G22

Поступила в редакцию: 10.02.2013
Принята в печать: 05.05.2013

Язык публикации: английский

DOI: 10.1080/07474946.2013.803809



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024