Alexander Gushchin, Ilya Pavlyukevich, Marian Ritsch, “Drift estimation for a Lévy–driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails”, Stat. Inference Stoch. Process., 2020, том 23, выпуск 3,страницы 553–570

RUS ENG

Полная версия

ЖУРНАЛЫ // Statistical Inference for Stochastic Processes // Архив

Stat. Inference Stoch. Process., 2020, том 23, выпуск 3, страницы 553–570 (Mi sisp2)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Drift estimation for a Lévy–driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails

Alexander Gushchin^ab, Ilya Pavlyukevich^c, Marian Ritsch^c

^a Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, 8 Gubkina St., Moscow, Russia 119991
^b National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
^c Institute of Mathematics, Friedrich Schiller University Jena, Ernst–Abbe–Platz 2, 07743 Jena, Germany

Поступила в редакцию: 25.11.2019
Принята в печать: 18.03.2020

Язык публикации: английский

DOI: 10.1007/s11203-020-09210-8

Список цитирования

Реферативные базы данных:

© МИАН, 2024